FX（外国為替証拠金取引売買)シグナル配信『Signal-Submitter』 200705

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相場の判定を強化

　この連休中はすっかり自動売買アルゴリズムの検証に時間を費やしてしまいました。

　以前からの課題であった、トレンドの強い相場では順張りのアルゴリズムを使い、レンジ相場では逆張りアルゴリズムを優先する方法において、現在の相場状態を判定する手法を新たに採用したものを試作しました。
　※レンジ相場と判定されても、レンジが狭い場合や期間が短い場合は、逆張りアルゴリズムの効果が発揮しずらいため、試作版ではトレンドが強いと判断された場合のみ、順張りアルゴリズムが作動するものとし、逆張りは行わないものとしました。

　期間を変えた指数平滑移動平均（ＥＭＡ）３本と、５日間の移動平均（ＳＭＡ）（HiとLowの２本）との乖離や位置関係によって、トレンド相場の判定とトレンドの強さを判断します。

　バックテストでは、レンジ相場では見送り、トレンド相場にはきちんと追従し、売買タイミングも悪くない結果が見て取れたため、今日よりテスト口座にて運用検証を開始しました。

　今後は大きい時間でのトレンド判定と、小さな時間でのレンジ判定を合わせて、逆張りアルゴリズムを動作させる検証も行っていきます。