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相場の判定を強化
この連休中はすっかり自動売買アルゴリズムの検証に時間を費やしてしまいました。
以前からの課題であった、トレンドの強い相場では順張りのアルゴリズムを使い、レンジ相場では逆張りアルゴリズムを優先する方法において、現在の相場状態を判定する手法を新たに採用したものを試作しました。
※レンジ相場と判定されても、レンジが狭い場合や期間が短い場合は、逆張りアルゴリズムの効果が発揮しずらいため、試作版ではトレンドが強いと判断された場合のみ、順張りアルゴリズムが作動するものとし、逆張りは行わないものとしました。
期間を変えた指数平滑移動平均（ＥＭＡ）３本と、５日間の移動平均（ＳＭＡ）（HiとLowの２本）との乖離や位置関係によって、トレンド相場の判定とトレンドの強さを判断します。
バックテストでは、レンジ相場では見送り、トレンド相場にはきちんと追従し、売買タイミングも悪くない結果が見て取れたため、今日よりテスト口座にて運用検証を開始しました。
今後は大きい時間でのトレンド判定と、小さな時間でのレンジ判定を合わせて、逆張りアルゴリズムを動作させる検証も行っていきます。
以前からの課題であった、トレンドの強い相場では順張りのアルゴリズムを使い、レンジ相場では逆張りアルゴリズムを優先する方法において、現在の相場状態を判定する手法を新たに採用したものを試作しました。
※レンジ相場と判定されても、レンジが狭い場合や期間が短い場合は、逆張りアルゴリズムの効果が発揮しずらいため、試作版ではトレンドが強いと判断された場合のみ、順張りアルゴリズムが作動するものとし、逆張りは行わないものとしました。
期間を変えた指数平滑移動平均（ＥＭＡ）３本と、５日間の移動平均（ＳＭＡ）（HiとLowの２本）との乖離や位置関係によって、トレンド相場の判定とトレンドの強さを判断します。
バックテストでは、レンジ相場では見送り、トレンド相場にはきちんと追従し、売買タイミングも悪くない結果が見て取れたため、今日よりテスト口座にて運用検証を開始しました。
今後は大きい時間でのトレンド判定と、小さな時間でのレンジ判定を合わせて、逆張りアルゴリズムを動作させる検証も行っていきます。
テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー
Windows Vista でMetaEditor編集時の注意
Windows Vista上でMetaEditorか編集ファイルを上書きしようとするとできないことがあります。
その場合は、ファイルの保存先を C:\Users\[ユーザ名]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\MetaTrader 4(InterBank版は "Interbank FX Trader 4")\experts\ 以下を指定してください。
(Indicatorの場合は上記フォルダ配下のindicatorsフォルダを指定)
また、Windows Vistaでは、MetaEditorのコピーをすると落ちるのでご注意ください。私の場合、他のテキストエディタで編集し、MetaEditorに貼り付けています。
（貼り付けは正常に行えます）
その場合は、ファイルの保存先を C:\Users\[ユーザ名]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\MetaTrader 4(InterBank版は "Interbank FX Trader 4")\experts\ 以下を指定してください。
(Indicatorの場合は上記フォルダ配下のindicatorsフォルダを指定)
また、Windows Vistaでは、MetaEditorのコピーをすると落ちるのでご注意ください。私の場合、他のテキストエディタで編集し、MetaEditorに貼り付けています。
（貼り付けは正常に行えます）
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Windows Vista で MetaEditor不具合？
先日、メインマシンをWindows Vista搭載機に変えたため、Vista上で MetaTrader4を動かしてみました。
ログインから自動取引、チャート表示などは問題なく動きました。
しかし、MetaEditorで文字列のコピーをすると「MetaEditorは停止しました」と表示して落ちるようです。
他のサイトを見ても、そのような記載はないため、私のマシンだけの現象なのか不明ですが、もしかするとVista上での不具合かもしれません。
とりあえず、MetaQuotes Software には不具合内容を通知しましたので、もう少し様子を見ていきたいと思います。
ログインから自動取引、チャート表示などは問題なく動きました。
しかし、MetaEditorで文字列のコピーをすると「MetaEditorは停止しました」と表示して落ちるようです。
他のサイトを見ても、そのような記載はないため、私のマシンだけの現象なのか不明ですが、もしかするとVista上での不具合かもしれません。
とりあえず、MetaQuotes Software には不具合内容を通知しましたので、もう少し様子を見ていきたいと思います。
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トレーリングストップの設定
今週は仕事の忙しさにかまけて、ブログの更新が疎かになってしまいました。。。
試運転中の逆張り型アルゴリズムの設定を誤って、トレーリングストップを入れたままにしてしまいました。
そのおかげで想定以上に利食いが少なく、設計外の取引内容でしたが、逆張り型が苦手とするトレンドの強い相場において、不利な売買タイミングでも何とか利益を取れることができました。
トレーリングストップは、方向感のない相場では大きめに取り、トレンドがしっかりとした相場では小さく取るという方法で、逆張り型の苦手を少し補うことができそうです。
現在の相場状況（トレンド）をどうやって判断させるかが、当面の課題です。
試運転中の逆張り型アルゴリズムの設定を誤って、トレーリングストップを入れたままにしてしまいました。
そのおかげで想定以上に利食いが少なく、設計外の取引内容でしたが、逆張り型が苦手とするトレンドの強い相場において、不利な売買タイミングでも何とか利益を取れることができました。
トレーリングストップは、方向感のない相場では大きめに取り、トレンドがしっかりとした相場では小さく取るという方法で、逆張り型の苦手を少し補うことができそうです。
現在の相場状況（トレンド）をどうやって判断させるかが、当面の課題です。
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逆張り型のテストアルゴリズム（２）
前の記事で紹介したルールにＣＣＩを追加し、４時間足用にパラメータを調整したものを新たに製作しました。
現行の順張り型のアルゴリズムに比べると、勝率があまり高くないために、ペイオフ・レシオを高く維持する必要があり、利食いとロスカットは、利大損小になるように随時計算することとしました。
バックテストでは、実用に耐えられる評価でしたが、実際にテスト運用してみないと確証を得られない動きもあるので、明日からテスト口座での運用を開始します。
逆張り型は、トレンドの方向性が強い相場において、トレンド継続途中での売買ポイント(トレンド転換点)の判断が難しく、相場の状態によって、順張り型と逆張り型の優先順位（資金配分）を変化させることも今後検討します。
現行の順張り型のアルゴリズムに比べると、勝率があまり高くないために、ペイオフ・レシオを高く維持する必要があり、利食いとロスカットは、利大損小になるように随時計算することとしました。
バックテストでは、実用に耐えられる評価でしたが、実際にテスト運用してみないと確証を得られない動きもあるので、明日からテスト口座での運用を開始します。
逆張り型は、トレンドの方向性が強い相場において、トレンド継続途中での売買ポイント(トレンド転換点)の判断が難しく、相場の状態によって、順張り型と逆張り型の優先順位（資金配分）を変化させることも今後検討します。
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